Le interpretazioni poetiche del pianista russo, che prendono vita con intensità mistica nella sala da concerto, si basano su una profonda conoscenza del suo vasto repertorio. I suoi programmi di recital abbracciano l'intera storia della musica: dalle trascrizioni di polifonia sacra del Medioevo e opere per uno strumento a tastiera di Byrd, Couperin, Rameau, Froberger e Bach, al repertorio classico e romantico, in particolare Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin e Brahms, fino alle composizioni chiave del XX secolo di Prokofiev, Ravel, Scriabin, Rachmaninoff, Schönberg e Stravinsky.
Grigory Sokolov è nato a San Pietroburgo. Ha iniziato a suonare il pianoforte all'età di cinque anni, due anni dopo ha iniziato a studiare con Liya Zelikhman alla Scuola Centrale di Musica del Conservatorio di Leningrado e all'età di 12 anni ha tenuto il suo primo recital nella sua città natale. All'età di sedici anni, il giovane Sokolov fece notizia oltre i confini dell'Unione Sovietica quando divenne il più giovane musicista di sempre a vincere l'ambita medaglia d'oro al Concorso Internazionale Tchaikovsky di Mosca nel 1966. Mentre Grigory Sokolov intraprendeva ampie tournée concertistiche negli Stati Uniti e in Giappone negli anni Settanta, le sue capacità artistiche continuavano a svilupparsi e a maturare lontano dai riflettori internazionali. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, Sokolov ha iniziato a esibirsi nelle principali sale da concerto internazionali e nei più importanti festival. Come solista, ha lavorato con molte orchestre come la New York Philharmonic, il Concertgebouworkest di Amsterdam, la Philharmonia Orchestra di Londra, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks e la Filarmonica di Monaco di Baviera, prima di decidere infine di esibirsi solo in recital. Oggi Grigory Sokolov tiene circa 70 concerti a stagione, dedicandosi interamente a un unico programma.
Sokolov è uno dei rari pianisti molto interessati alla meccanica e al funzionamento interno di un pianoforte a coda. Ama discutere del pianoforte a coda che sta suonando con l'accordatore in loco; per lui, ogni pianoforte a coda ha un suo carattere inconfondibile che deve essere riconosciuto. Per Sokolov, l'interazione tra pianista e pianoforte a coda è una partnership. Solo in questo modo può esplorare l'intera gamma di uno strumento. I critici descrivono spesso la sua capacità di enfatizzare le singole voci nel mezzo di un testo polifonico.
Sokolov è un'esclusiva Deutsche Grammophon dal 2014; il suo primo CD è stato pubblicato nel 2015, una registrazione live dal Festival di Salisburgo del 2008 con opere di Mozart, Chopin, Bach, Rameau e Scriabin. Nel 2016 è seguito un CD con opere di Schubert e Beethoven e nel 2017 con concerti per pianoforte di Mozart e Rachmaninoff. L'ultima uscita (maggio 2020) comprende opere di Beethoven, Brahms e Mozart.